Mahalanobis distance

マハラノビス距離を利用する異常検知手法は、機械学習系の図書に載っています。

これまで、ユークリッド距離での異常検知しか実施したことがありませんでした。が、それらの結果は散々。今回、淡い期待を込めてマハラノビス距離も潰しておくことに。

ガウス分布の指数部分のみなので、計算自体は簡単です。
pandas の DataFrame の形で多次元データを成形してしまえば、分散共分散行列、逆行列、平均を減ずる操作が容易。機械学習系のフレームワークを使用せずとも、pandas と numpy のみで完結します。

で、結果は散々。ま、不可を確認できましたので良しとしておきましょう。